オプション・システム「R戦略」 https://ameblo.jp/225trade/ . ja もっと楽なほうを ｗ

★★先物よりこっちのほうが、成功しそうだ★★

http://ameblo.jp/5-s/


ヤル気になった＼（＾＾）／








]]> https://ameblo.jp/225trade/entry-10228119615.html Sat, 21 Mar 2009 16:14:07 +0900 R戦略：試行９夜目＋試行1５日目

R戦略：試行９夜目

★R戦略オーバーナイト

前日大引け前参入、当日寄り決済

Ｒ

Ｒ＋逆Ｒ＝合成（プット・コール比考慮

金額ニュートラルＲ

※先物大引け8660円→始値9020円+360円

あまり異動がなく（小損－４０円、－９０円、－３０円）、そのまま日中へ持ち越し。

夜越+360円もＧＵで利益とならないのは問題。

　　　　↓↓

R戦略：試行1５日目

※先物始値9020円→大引け9120円+100円

日中もほぼ異動なし

夕場へ持ち越し

　　　　↓↓　

夕場：先物大引け9120円→夕引け9330円+210円

Ｒ

プット・スプレッド：－５円

コール・スプレッド：＋１４０円

合計＋１３５円

　

合成（プット・コール比考慮

寄り参入、大引け前決済

プット・スプレッド：－１４６円

コール・スプレッド：＋３３５円

合計＋１８９円

　

金額ニュートラルＲ

プット・スプレッド：－８円

コール・スプレッド：＋９５円

合計＋８７円

新規建てしやすく、しかも簡単。

　

　

Ｒ変形

スイング（含み損益

プット・スプレッド：＋１２６円

コール・スプレッド：＋５１円

合計＋１７７円

ＩＶが高いときに建てたもの。

プット・コールともに「買い」は大損であるが、「売り」が利益となり、ショートｽﾄﾗﾝｸﾞﾙ似になってきた。9500-8500円の間で終結すれば、大きな利益。

※現値が、価格帯上限9500円に接近（大引け9120円）したので、大引けで利益があるうちに決済。

※Ｒ変形（スイング）は、時間価値が急激に減少する期日近くも適しているかも（「売り」「買い」比で「売り」のほうが大きいため）。ただし、「買い」の時間価値減少が大きいときは、現値が「売り」の価格範囲に収まっていることが条件。

　

一般的には、価格変動が大きいときに利益が出やすい。

 ]]> https://ameblo.jp/225trade/entry-10163118410.html Mon, 10 Nov 2008 20:17:15 +0900 R戦略：試行1４日目 R戦略：試行1４日目

Ｒ

プット・スプレッド：－７０円

コール・スプレッド：－６５円

合計－１３５円

　

合成

寄り参入、大引け前決済

プット・スプレッド：－１７０円

コール・スプレッド：＋５５円

合計－１１５円

※先物始値8350円→終値8660円+310円

ＩＶ減少のため損になったが、Ｒと比べて多くの損が出たわけではない。

「基軸価格帯」が当日寄り時点でのもの（新規建て）。

　

前日大引け合成・継続

プット・スプレッド：－３１０円

コール・スプレッド：－３０円

合計－３４０円

「基軸価格帯」が前日大引け時点でのもの（夜越の継続）。

★「基軸価格帯」をどこにするかで、損益に違いが出てくる。

きょうはＧＤとは逆の上方向へ値が動いたので、夜越継続は損がより多く出た。

＜結論＞日中戦略は、寄り時点での「基軸価格帯」を採用することにする。

　

金額ニュートラルＲ

プット・スプレッド：－１０円

コール・スプレッド：＋２５円

合計＋１５円

検証対象に加える。「金額ニュートラルＲ」は、気分的に新規建てしやすい。しかも簡単！

　

※全体的に言えることは、日中戦略は、寄りでプット・コールスプレッドを同時に組むことが難しい。板が薄いので、「寄り成り」にできない。寄りで約定させるのが困難。また大引け前に全決済したあと、夜越を新規建てすることも難しい（時間的に）。

　

Ｒ変形

スイング（含み損益

プット・スプレッド：－５５円

コール・スプレッド：＋９１円

合計＋３６円

ＩＶが高いときに建てたもの。

プット・コールともに「買い」は大損であるが、「売り」が利益となり、ショートｽﾄﾗﾝｸﾞﾙ似になってきた。9500-8500円の間で終結すれば、大きな利益。

　 ]]> https://ameblo.jp/225trade/entry-10161663572.html Fri, 07 Nov 2008 16:36:50 +0900 R戦略：試行８夜目 R戦略：試行８夜目

★R戦略オーバーナイト

前日大引け前参入、当日寄り決済

Ｒ

プット・スプレッド＋１０５円

コール・スプレッド＋２２円

合計＋１２７円

先物8800→8350円-450円

-450円GDで、＋１２７円益。


Ｒ＋逆Ｒ＝合成

プット・スプレッド＋２７０円

コール・スプレッド－３０円

合計＋２４０円

]]> https://ameblo.jp/225trade/entry-10161648577.html Fri, 07 Nov 2008 16:24:15 +0900 R戦略：試行1３日目 R戦略：試行1３日目

Ｒ

プット・スプレッド：－５円

コール・スプレッド：－５５円

合計－６０円

寄りからＩＶ減少。

　

合成

寄り参入、大引け前決済

プット・スプレッド：＋１０５円

コール・スプレッド：－９５円

合計＋１０円

※先物始値9010円→終値8800円-210円

「基軸価格帯」が当日寄り時点でのもの（新規建て）。

　

前日大引け合成・継続

プット・スプレッド：＋１６５円

コール・スプレッド：－２４円

合計＋１４１円

「基軸価格帯」が前日大引け時点でのもの（夜越の継続）。

★「基軸価格帯」をどこにするかで、損益に違いが出てくる。

きのう、きょうもＧＵ、ＧＤの方向へ値が動いているので、夜越継続が利益が出る結果となっている。

　

　

Ｒ変形

スイング（含み損益

プット・スプレッド：－４９円

コール・スプレッド：＋１７円

合計－３２円

ＩＶが高いときに建てたもの。

 ]]> https://ameblo.jp/225trade/entry-10161200859.html Thu, 06 Nov 2008 15:33:32 +0900 R戦略：試行８夜目 R戦略：試行８夜目

★R戦略オーバーナイト

前日大引け前参入、当日寄り決済

Ｒ

プット・スプレッド＋４５円

コール・スプレッド＋３０円

合計＋７５円


Ｒ＋逆Ｒ＝合成

プット・スプレッド＋２３５円

コール・スプレッド－１２０円

合計＋１１５円

　

先物9520→9010円-510円

-510円GDで、＋１１５円益。

]]> https://ameblo.jp/225trade/entry-10161195340.html Thu, 06 Nov 2008 15:30:01 +0900 R戦略：試行1２日目 R戦略：試行1２日目

Ｒ

プット・スプレッド：＋４５円

コール・スプレッド：－１５円

合計＋３０円

ＩＶ減少のとき、損が少なくて済む。

　

合成

寄り参入、大引け前決済

プット・スプレッド：＋７５円

コール・スプレッド：＋０円

合計＋７５円

※先物始値9430円→安値9240円→終値9520円+90円（安値から+280円）

「基軸価格帯」が当日寄り時点でのもの（新規建て）。

　

前日大引け合成・継続

プット・スプレッド：＋５円

コール・スプレッド：＋１０８円

合計＋１１３円

「基軸価格帯」が前日大引け時点でのもの（夜越の継続）。

★「基軸価格帯」をどこにするかで、損益に違いが出てくる。

　

　

Ｒ変形

スイング（含み損益

プット・スプレッド：＋１３７円

コール・スプレッド：－２６２円

合計－１２５円

ＩＶが高いときに建てたもの。

 ]]> https://ameblo.jp/225trade/entry-10160762124.html Wed, 05 Nov 2008 15:36:34 +0900 R戦略：試行７夜目 R戦略：試行７夜目

★R戦略オーバーナイト

前日大引け前参入、当日寄り決済

Ｒ＋逆Ｒ＝合成

プット・スプレッド＋６０円

コール・スプレッド＋５０円

合計＋１１０円

　

先物9100→9430円+330円

+330円GUで、＋１１０円益。

　

夜越はＩＶが減少しがちで、利益が出にくいと思っていたが、利益になった。

]]> https://ameblo.jp/225trade/entry-10160757193.html Wed, 05 Nov 2008 15:31:04 +0900 R戦略：試行1１日目 R戦略：試行1１日目

合成

寄り参入、大引け前決済

プット・スプレッド：＋３６５円

コール・スプレッド：－２９０円

合計＋７５＋１５０（夜越損）＝＋２２５円

夜越で－１５０円損、場中＋２２５円益（通算＋７５円益）

　

※先物始値8780円→高値9040円→終値8450円-330円（高値から-590円）

場途中で通算－３００円以上含み損になった。

含み損の主原因はＩＶの減少。

最後の大下落で通算利益に。

　

Ｒ変形

スイング

プット・スプレッド：－３５円

コール・スプレッド：＋３２円

合計－３＋２０（夜越損）＝＋１７円

夜越で－２０円損、場中＋１７円益（通算－３円損）

 ]]> https://ameblo.jp/225trade/entry-10158764323.html Fri, 31 Oct 2008 23:36:31 +0900 Ｒ戦略の変形 「合成」より「Ｒ戦略の変形」のほうが、値動きに対して、損益も資金効率もいいようである。

　

「合成」は「買い」資金が多めにかかることから、資金効率が悪く、ＩＶ減少時には損が大きくなる。「Ｒ戦略の変形」は「買い」資金が小さいことから、ＩＶ減少時の損が小さめである。

　

「Ｒ戦略の変形」に比べて、「合成」の利点は何なのか。

　

★R戦略オーバーナイト：試行７夜目

Ｒ＋逆Ｒ＝合成

プット・スプレッド＋６０円

コール・スプレッド－２１０円

合計－１５０円

先物9030→8780円-250円

-250円GDで、－１５０円損。

損の主原因はＩＶの減少（プット－８％、コール－５％）

　

Ｒ変形

プット・スプレッド＋５０円

コール・スプレッド－７０円

合計－２０円

-250円GDで、－２０円損。

※Ｒ変形は、多分中程度の値動きまであまり利益が出ずに（その代わり損も少ない）、大きく動くと、合成より利益が出る。従って、Ｒ変形はスイング向きか。

]]> https://ameblo.jp/225trade/entry-10158492186.html Fri, 31 Oct 2008 11:42:48 +0900