1.　テクニカル分析をニューラルネットワーク＋ディープラーニングで行う

　　　　  1-1．価格を時系列データとして扱い、リカレントニューラルネットワークで推測する

　　　　  1-2. 価格の動きをパターンとして扱い、ディープニューラルネットワークで推測する

　　　　  1-3. チャートを画像データとして扱い、畳み込みニューラルネットワークで推測する

　　2． 売買の判断を強化学習で最適化する

一年ぐらいかけて上記を方法を評価する予定で、現在は1-2のプログラミングと、2の強化学習の勉強に取り組んでいる。

今日、為替データ（始値、高値、安値、終値）からPython/matplotlibを使いローソク足チャートを描きJPEGファイルとして保存する方法を記したアルゴンさんのブログを見つけた。1-3を評価する時に役立つと思うので、忘れないようにリンクを張っておく。

為替データからローソク足チャートを画像保存する方法（訓練データ用）

ということで手持ちのWindows PCインストールを試みた。

コマンドプロンプトから下記を打ち込む。

pip install modin

Collecting modin
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/a5/ea/57f24305ce56c95536ebd70842b8fd12416aa1adca904dfb82371d461861/modin-0.4.0-py3-none-any.whl (184kB)
    100% |████████████████████████████████| 194kB 1.1MB/s
Collecting typing (from modin)
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/4a/bd/eee1157fc2d8514970b345d69cb9975dcd1e42cd7e61146ed841f6e68309/typing-3.6.6-py3-none-any.whl
Collecting ray==0.6.2 (from modin)
  Could not find a version that satisfies the requirement ray==0.6.2 (from modin) (from versions: )
No matching distribution found for ray==0.6.2 (from modin)

しかし、上記のようにエラーが発生しインストールできなかった。

Ray はまだ Windowsではサポートされていなかった。

Windowsにインストールするには、WSL(Windows Subsystem for Linux) を使う必要があるとのこと。今回は、わざわざWSLをインストールしてまで Modin を使う必要性がないので、必要性が出てくるか、Ray がサポートされるまで待つことにした。

詳しくはこの記事参照。

日本の証券会社も同じ道をたどっているのだろう。

機械翻訳にニューラルネットワーク＋ディープラーニングを適用することにより

翻訳精度が急速に上がっている。

従来のシステムトレードはエキスパートシステム的なアルゴリズムで判断して

いたと思われる。この判断もニューラルネットワーク＋ディープラーニング

に換わっていくのだろう。

大手の証券会社が莫大な予算をつぎ込んで開発するAIシステムと闇雲に

勝負しても勝ち目はない。領域を絞り込む必要がある。

起業の決算発表を瞬時に読込、高速取引で利益を上げたり、世界の経済指標

やツイッターのつぶやきをリアルタイムで分析したり、人工衛星の画像から店の

繁盛具合や石油・ガスの備蓄量、荷動き量などを分析するようなシステムの開発

は資金のない自分には到底無理。

出来るところから始める。

まずは、以下に挑戦。

　　1.　テクニカル分析をニューラルネットワーク＋ディープラーニングで行う

　　　　  1-1．価格を時系列データとして扱い、リカレントニューラルネットワークで推測する

　　　　  1-2. 価格の動きをパターンとして扱い、ディープニューラルネットワークで推測する

　　　　  1-3. チャートを画像データとして扱い、畳み込みニューラルネットワークで推測する

　　2． 売買の判断を強化学習で最適化する

これらを1年ぐらいかけて勉強する。

土日休日はこれとガーデニングに専念するぞ！

• エキスパートシステム
• ファジィ制御
• 進化的計算
• 事例ベース推論
• ベイジアン・ネットワーク
• ニューラルネットワーク
• 他

投資や投機において人間はAIにかなわないのか？

これは自分にとって物凄く重要な疑問だ。

定年後、投資・投機により第二の人生を歩もうと思っていたが、

これからどんどんAIの能力が上がり、人間が太刀打ちできなく

なってしまうのであれば、計画を変える必要がある。

　・・・

　・・・

　・・・

悩んでいてもどうしようもない。

自分でAIを勉強し、自分でAIを使いこなせるようになろう。

トランプ・ショックによる失敗の経緯は「背水の陣」で書いたが、この急落およびそれに続く急騰により手持ち資金の約12%を失ってしまった。

まづ、11/9の急落によりで保持していた日本電産と日本航空電子が損切となった。

日本電産は今後も順調に成長を続けると思い以前からずっと長期保持銘柄として狙っていた。しかし、8月からボックス相場が続き、どこで仕込むか迷っていた。ちょっと気を許しチェックを怠っていたら10/25に株価が窓を空けて急騰。翌日そのことをニュースで知り「シマッタ！」と思ったがあとの祭り。気を取り直し、窓埋めのタイミングで仕込もう、と思って様子を見ていたが下がりそうもないまま、暴騰のサインと言われる赤三兵が出現。ここは覚悟を決めて買うしかない、と10/27の夜、10/27の高値上抜けの逆指値でエントリー、10/28の寄り付きで約定となった。10/28の夜に損切ラインを設定した。この銘柄は長期保持するつもりなので、多少の変動で手仕舞にならないよう、8月から続いたボックス相場の高値下抜けに損切ラインを設定した。最初の調整下押しでは狙い通り損切を免れた。しかし、トランプ・ショックであっさり損切ラインを割込んでしまった。しかも下落のスピードが速く、ほぼ底値での損切となった。

日本航空電子に関しては、 5月31日にNECが同社に対するTOB（株式公開買付）実施を発表。NECは同社株を実質ベースで39.82％保有しているが、11月をメドにTOBで保有比率を50.79％に引上げ、同社を連結子会社化する予定であることが発表されていた。なお、公開買付価格は1920円。10月下旬になって株価を確認し公開買付価格に比べ十分に低い場合には購入しようと思っていた。日本航空電子は、10/26に今期経常利益の27%下方修正を発表したことにより10/27-28の株価が大幅に下落、10/31に下げ止まる様相を示した。そこで10/31の夜に1500円の指値でエントリーし翌日約定した。損切ラインの設定は、1920円という公開買付価格があるので、形式的に、まさかここまでは下がらないだろう思われる1400円下抜けに設定した。しかしトランプ・ショックにより、その「まさか」が起ってしまった。

2ケ月前の9/10、伊東秀廣氏の『世界同時超暴落』を読み、氏がエリオット波動を元に導き出した『2016年10月～2017年2月にかけて、日経平均1万2000円、さらなる事態が起これば日経平均8000円の大底を迎える』との予測が、かなりの高い確率で起きそうだと感じていた。

また、10/16、ジム・ロジャーズ氏のインタビューで、氏が「リーマンショック以上の危機が2016年～2017年に発生する」との予測を聞き、伊東秀廣氏の予測により信頼性を感じるようになっていた。

11/9の投票結果をテレビで見ながら、全く想定外のトランプ氏が優勢の結果に驚きながら、「これが彼らが言っていた暴落のトリガーに違いない」と思うようになった。そこで、トランプ氏の勝利がほぼ間違いなくなった14:00過ぎにPCを立ち上げ、日経平均ベア2倍を購入しようと思ったが、慌ててたため、間違って日経平均ベアにエントリー、直ぐに間違いに気付いたが、成り行きでエントリーしたため既に約定していた。そのため、更に日経平均ベア2倍を買えるだけ買ってしまった。この時、精神的に動揺していたせいか、通常は必ず設定することにしていた損切ラインの設定を忘れてしまった。

翌日、スマホに入ってくる日経平均の急騰のお知らせに血の気の引くような感覚に襲われながら仕事を続けた。その日の夜、日経平均のトレンドを確認ながら、6/23のBrexitショックの際も急落した次の日に反発したのを見ながら、「なぜ前もってBrexit時の市場の動きを確認しなかったのか！」と自分に怒りを感じながら、「今下手に動くと傷口を広げる可能性が高い。通常かならず2番底をつけに来るはず。Brexitの際も2番底をつけに来た。今回も2番底を探りに来るはず。その時に損切しよう。」と決め、調整を待つことにした。

しかし、待てど暮らせど調整に入らず株価はドンドン上昇を続ける。11/17には、高値・安値ともに前日の高値・安値を下回り、ようやく調整に入るかと思いきや11/18には週末にも関わらず窓を空けて上昇。日米金利差が開き円安による株価上昇はまだまだ続きそうな様相を見せていた。そこで自分の見込み違いを認め、日経平均ベア、ベア2倍ともに11/18安値下抜け成行きで損切ラインを設定した。11/21に約定、合わせて約53万円の損失が確定した。日経ベア2倍のトレードタイミングを下記に示す。どうしたらこんなことが出来るのか？と思うほどピークで買っている。日本電産、日本航空電子の損切の時もそうだが、売ったら上がる、買ったら下がる、で良くこんな最悪のタイミングで売買ができるな、と感心してしまう。

今回のトランプ・ショックに伴う一連の芸術的とも言える最悪トレード。何が悪かったのかの原因を「なぜなぜ分析」で探ってみる。

今回の失敗の原因で対策を打たなければならないものは、

1. 株価に大きな影響を与える不確実なイベントがあるにも関わらず株を買ってしまった
2. メディアや評論家の記事などを鵜呑みにし、自分の頭で考えていなかった
3. 想定外の出来事や度重なる損失で精神的に動揺していた
4. これらを防ぐ仕組みがなかった
5. 損切ラインを設定しなかったことに気づいたのに直ぐに設定しなかった

ことなどがあげられる。他にも、なぜ最高値で買って最安値で売ってしまうのか、なぜ日本航空電子の下げトレンドが終わる前にエントリーしたのか等、解明すべき点や反省すべき点はいくつかある。

対策として、まずは、上記1,3による失敗を防ぐために売買前に必ず確認するチェックシートを作り、そのチェックシートを埋め、問題がある場合にはエントリーを禁止するルールを設けることにする。また、2については、テレビ・本・新聞・雑誌などからの情報は鵜呑みにせず、自分が納得できるまで考える習慣をつけるよう努力することとする。5に関しては、間違いに気づいたら、取り繕う理由をつべこべ考えず直ぐに修正することを紙に書き目の前に貼っておくことにする。

しかし、目標を諦めるつもりはない。一度立てた目標は絶対達成する。なんとか定年までに株式投資で手元資金を増やし、定年後は更に株式投資に専念し、70歳ぐらいまでには目標を達成するつもり。

そうは思いながら現実は、株式投資で損を重ねている状況。儲ける以前に損をしない生残り戦略を立てる必要がある。

その生残り戦略の一つが、このブログ。

書くことにより自分の頭の中を整理し考えをまとめる効果を期待している。

さらに、これからやろうとすることをブログで書いて公開することにより、誰も見る人はいないかも知れないが（本音は見て欲しくないのだが）、実行せざるを得ない状況に自分を追い込む。また、自分は記憶力が良くなく、かつ思い込みの激しい性格。計画したことをしっかり書き留めておかなければ、後で自分の都合の良いように（無意識のうちに）記憶を修正してしまう可能性がある。

生残り戦略の柱は、今まで失敗したトレードを振り返り、なぜ失敗したのかを徹底的に分析、各原因に対し対策を考え、二度と同じ間違いをしないような仕組みを作ること。

この仕組みを作るまではトレードを禁止することにする。

トランプトレードで市場が賑わい、かつ、これからクリスマスラリーが始まろうとしているこの時期にトレードを禁止するのは、ものすごく痛い。

しかし、今までの負の連鎖を断ち切り、飛躍に向けたポジティブ・パラダイムを形成するには必要な作業。さっそく、失敗から学ぶ作業に取り掛かることにする。

1年前、友人に頼まれ、今まで家も買わずにコツコツ貯めて来た資産のほとんどを貸す。

その友人が詐欺に会い全財産を失い、貸したお金が返ってくる見込みがほとんど無くなってしまった。

残った約500万円を増やそうと、仕事のかたわら、平日の夜と休日は、株式投資の銘柄選びと仕込みに専念する毎日。しかし、最近は勝ちよりも負けが多く、手持ちのお金が少しずつ減っていく状況だった。

極め付けがトランプショック。

11月9日は昼前から雪が降り出しす。ほとんどの人がまだスタッドレスタイヤに交換しておらず、安全のため雪が積もる前に帰宅するよう午後の仕事はお休みとなった。おかげで午後はテレビの前で米大統領選挙の開票結果に注目。

既に、お昼頃にはトランプ氏優勢の報道がされ、午前中は前日比プラスで圏だった株式市場が後場は300円以上のマイナスで始まる。直ぐに、手持ちの2銘柄が予め設定して置いた手仕舞いラインを割込み損切となり約18万円の損失。 14:00ぐらいには、トランプ氏の勝利の可能性が高くなり、為替は1ドル100円を割込む円高となり、日経平均は一時1000円を超えるマイナスとなった。

トランプ氏の勝利が確実となれば更に日経平均が下がると思い、損切で失った18万円を取り買えそうという焦りもあり、14:00に日経平均が下がると上昇する日経平均ベアと日経平均ベア2倍を計360万円分ほど購入した。

ところが翌日、日経平均は大きく反発。トランプ氏の勝利という想定外の結果に驚き思考停止の状況に陥っていたのか、いつもは必ず設定する損切ラインをこの時は設定していなかった。しまった！と思ったが、ここで慌てて損切すると傷口を広げる、6月のBrexitショックの時も一旦反発したがしばらくして二番底を付けに行った、今回も必ず調整が入るから、その時に手仕舞いしよう、と思いずっと待っていた。　しかし、待てど暮らせど調整に入らず日経平均は上がっていく一方。新聞記事などを読むと、アナリストや評論家の中にも急ピッチの上昇に警戒している人たちが居るが、「相場は悲観の中に生まれ、懐疑の中で育ち、楽観の中で成熟し、幸福感の中で消えていく」の格言に照らし合わせると、まだ懐疑の中で育っている状態の可能性もあり、損切することにした。日柄的にはそろそろ調整する可能性が高く、最近よく経験する、損切した途端に下がることになるかも知れないが、覚悟を決めて損切した。これで約53万円の損失。トランプショックだけで合わせて約70万円の資金を失ってしまった。

もう後がない。これ以上はもう損失を増やすことは許されない。

背水の陣で株式投資に臨むしかない。

その覚悟を示すため、そして、感情に流された売買を自制する目的で今後の投資活動をこのブログで公開することにした。