値の取得--->データ処理--->その他処理

の流れの中で、値の取得が遅れた場合に、データ処理が新しい値を受け取らずに処理をしていたバグを修正しました。

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今日はアルゴリズムの改善案を考えていました。

①目標値(どの価格を目指しているか)を算出できる仕組みを考える。

--利確ラインや、損切ラインを決める際に役立つ。

②値動きの分散を考慮に入れたエントリーポイントを考える。

①について----------------

モデル作成時にノイズを学習しない仕組みを考える必要があります。

対策として、平均値を用いることを真っ先に思いつきました。

例えば、average(yt+1~yt+3)をyt+1(次の終値)の代わりに使用する。

しかしながら、目標値とはレジスタンス, サポートラインを指していることが多々あり、時系列データを与えるだけでは難しいと思われます。

CNNを使えば画像の特徴量から、ラインを検出してくれるかもしれません。

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②について------------------

現状、

シグナル発生→取引

②で考えるのは

シグナル発生→分散を利用して指値→取引

こうすることで、勝ち幅は大きくなり、損失も抑えることが出来ます。

分散を考える際に直面する問題があります。

正規分布から値が発生しているのであれば、分散がブレ幅を表していることに疑問を抱かないでしょう。

しかしながら、為替相場においては、複数の分布から値が発生していると思われます。

例えば、上昇は緩やかですが、下落は急なことが多いですよね。

つまり、上昇時は上昇トレンド専用のサイコロを振って値動きを決めている。

下落時は下落トレンド専用のサイコロを振って値動きを決めているといった感じです。

仮に、上昇時のサイコロの出目と下落時のサイコロの出目が判明したとしても、トレンドの判別ができなければ意味がありません。

このような理由から、分散を利用した②は保留とすることになりました。

仮に②を考えるならば、高値・安値の推測問題に置き換えた方がいいかもしれません。

どのみち、どのような変数が高値・安値の推測に繋がるのか考えることは、骨が折れる作業だと思われます。

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その他色々と考えたのですが、この辺りで終わりにしたいと思います。

修正 : 出目が完全に判明していたならば、現在のトレンドを推測することは可能です。ここで言いたかったのは、いくつかの分布から発生した値の分散を取っても、それがこれからの値動きのブレ幅を示していることにはならないということです。

ここでいう、『いくつかの分布』とは上昇トレンドや, 下落トレンド等の自明な事実ではなく、私たちの未だ知り得ていない分布も含むと仮定しています。

為替相場においての、自作アルゴリズムの振舞いを観察していました。

勝てる時は勝てるが、負けるときは負け続ける。

獲得pipsの推移をみると、このような現象が散見されました。

(アルゴリズムを評価する上では、資産推移を見た方が好ましいと思われる。)

では、何故このようなことが起きているのでしょうか。

そこに焦点をあてて、通常時との差分を調べました。

①主要人物の発言

②突発的なニュース

③経済指標

チャートをみて取引をしているので、このような事態に対応しづらいのは前々から考えていましたが、実際その通りでした。

特に金利に関する情報が出た際は、様子を見た方が良いようです。

まずは問題点を述べます。

①急激な相場の変化に対応できない。

②予測の確信度が分からない。(どのぐらい自信を持ってモデルが予測をしているかが分からない。)

③一時間足に基づき、毎時間売買シグナルを出している。(buy or sell or stayが望ましいが、buy or sellのシグナルを出している。)

④利益確定や損切といった機能を備え付けていない。

上記を踏まえて、簡単な考察を記します。

あまり具体的なことは言えませんが、

①に関しては短い時間足を考慮に入れることで素早い対応ができそうです。

②については一番時間を割いて考えましたが、工夫が必要になりそうです。

③は強化学習で解決できそうですが、開発効率を考えると別の道を探る必要がありそうです。

④は、正直これといったアイデアが浮かびません。強化学習が応用できそうですが③の理由に加えて難易度が高そうなので断念。

現モデルは半年間のバックテストで利益を上げていましたが、ここ一週間の挙動で多くの欠点が浮き彫りになりました。

まだまだ多くの課題が残されています。

とりあえず納得がいくまで色々と考えてみます...

どうやら円相場に関する材料が出てたもよう...

TITLE: 円資産、世界の外貨準備で急減

URL: https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2018-07-03/PBA4046JTSE801

アルゴリズムはあくまでチャートの動きをみているだけなので、ニュース等の他の材料を考慮にいれることができていません。

チャートだけの情報から、その材料の影響の方向性を推測することは可能かもしれませんが、なかなかリスキーです。

やはり、通常と違った相場になった際に、取引を中止する仕組みを考える必要がありそうです。

もしくはニュース記事も考慮にいれた取引を考えるか。といったところですが、今は保留にしておきます。

バックテストでは、そのような挙動を観測できなかったので、バグがあると思い調べてみました。

本来であれば、過去一定期間の値を取得して値を予測するべきところを、現在値から1前の値までしか参照していないというバグが見つかりました。

他にもバグがありそうなので、調査しています。

また、アルゴリズムの改善案もちょこちょこ浮かんでいるので、試していきたいところです。

リアルタイムな取引はtwitterで流しております。

URL : https://twitter.com/forex_trade_alg

現在試作段階なので、予期していないエラー等があるかと思いますが、ご容赦ください。