○●○勝つ為のシステムトレード○●○

MultiChartsで株価を表示させる

2010-03-08T14:13:20+09:00

こんにちは今日はMultiChartsで株価を表示させる方法について書きます。株価を表示させるにはまずQuoteManagerに価格を取り込む必要があります。価格を取り込むには、①QuoteManage→ツール→データ源と選択し、　 FreeQuote→設定→Dailyと選択します。②『上へ』、『下へ』ボタンでMSNを一番上の行に移動させOKクリックします。③QuoteManagerのツールバーよりシンボルをクリックし、シンボル追加→手動でと選択します。④表示されるダイアログボックスのシンボル欄

先月成績

2010-03-01T11:07:40+09:00

こんにちは２月１日より「株式会社テラス」にて販売しておりますロジックの先月のパフォーマンス報告です。成績（白金2010年12月限で運用の場合）純利益　　　　　　　　131500円最大ドローダウン　　　　500円勝率　　　　　　　　　　　　90％（9勝1敗）プロフィットファクター　264.0平均利益　　　　　 13150円ちょっと上手くいき過ぎな気もしますが…とりあえずいいスタートがきれて良かったです。仕様はこのブログでも何度か書いてますが、市場間の値動きを使ったものになります。良かったら

現在掲載中

2010-02-16T10:33:38+09:00

こんにちは今回は前回ご紹介したプラチナのロジックについて書きます。非公開形なので詳しいことは書けないのですが…①東京工業品取引所のプラチナを売買②サブデータとして金の価格を使用③引けで決済のデイトレードロジック2月1日から公開しているのですが、公開後の成績は…６戦５勝（勝率83％）平均利益が13000円最低単位の取引で約８万円の利益となっています！ちなみにちゃんと手数料を含めた計算です。２月中は『株式会社テラス』さんのサイトに掲載されてますのでぜひ使ってみて下さい。 http://www.ope

【お知らせ】紹介されました。

2010-02-04T18:00:00+09:00

こんにちはこの度、弊社エイチ・エス・フューチャーズの開発した売買システムが株式会社テラスのサイトにて販売が開始されました。詳細はこちらから http://www.openterrace.jp/detail.html?id=98 このシステムは、東京工業品取引所のプラチナに対応したロジックです。売買のサインは主に、このブログでも何度か取り上げた、市場間の関係を利用して算出しています。（申し訳ないですが、中身は非公開です…）　また今回は２週間に限り、今まで何度か取り上げました『MultiChar

Random関数

2010-02-02T14:32:33+09:00

こんにちはコメントを頂いたので今日はそれに答えます色んなやり方がありますが…。Random関数を使うのが通常だと思います。PowerLanguageの場合、Random関数はRandom(N)という記述で、０からNまでの間の疑似乱数を返します。これを利用して、variable:var1(0)、var2(0);var1 =Random(1);if marketposition=1 and var1< 0.5 then beginbuy this bar on close;var2=barnumbe

より良いシステムを作るには

2010-01-13T15:27:50+09:00

こんにちは今回は『システムをつくるにあたって…』です。ある程度プログラムが出来るようになると、次にぶつかる壁は、『より良いシステムを作る』ということになります。『より良いシステムを作るには？』というのは、良く受ける質問でもあるのですが、それは、当たり前ですが、なかなか難しいことです。何度かこのブログでもポイントを書いてきたつもりですが、必要であろうポイントをいくつか書いておきます。①　数学的、統計的なアプローチシステム（特にインディケーター）というのは、要は価格を加工していくという作業になります

正月にシステムを動かすべきか？』

2010-01-05T14:30:31+09:00

あけましておめでとうございます今年初ブログです。今回はお正月ということで、『正月にシステムを動かすべきか？』です。お正月や連休明けには、相場が大きく動きやすいものです。そんな時に、システムを通常通り動かして良いものなのでしょうか？色々な見解があると思いますが、私の考えでは、『動かすべき』だと思います。理由は、恐らくバックテストをした時に、お正月や連休といった期間も含めてバックテストをしているからです。そのシステムを採用しているのですから、連休明けだからといって、システムを止める必要はないと思いま

ごあいさつ

2009-12-30T15:01:38+09:00

こんにちは今年の相場も今日の大納会をもって終わりですね。このブログも始まって約３か月が経ちました。少しでも参考にして頂けていれば幸いです。来年も引き続き、システムトレードのことを書いていきます。要望、質問等ありましたら、是非コメント宜しくお願いします。来年もまた宜しくお願い致します。

『出来高の記述』について

2009-12-28T11:59:30+09:00

こんにちは年末になり、出来高も段々と減ってきましたね。そこで今回は、『出来高の記述』についてです。出来高とは通常は『Volume』という一語で表されます。例えば、この時期のように、ある一定以上の出来高がない時にトレードをストップさせたり、逆に出来高の増加に合わせてエントリーを行うといった戦略の記述が可能になります。例文を書きます。If marketposition = 1 Volume < AVERAGE(Volume,10) then sell next bar at market;これで

、『ボラティリティ』について

2009-12-24T12:21:41+09:00

こんにちは今回は、『ボラティリティ』についてです。ボラティリティとは、だいたい通常は『ヒストリカルボラティリティ』のことを指します。ヒストリカルボラティリティは前日と当日の価格（通常は終値）を対数差分の標準偏差のことをいいます。ヒストリカルボラティリティで何が解るのかというと、簡単に言うと、その銘柄がどのくらい動くのかということです。また、対数によって数値を計っているため銘柄間での、ボラティリティを使った値動きの比較が可能となります。『MultiCharts』では、“Volatility Std