定量分析などの統計的解析がアルファの根源になっているヘッジファンド。弊社も例外ではありませんが、これらのプログラムにAIの深層学習の考えを埋め込むと「人外」のポジション変化を生み出します。

逆説的ですが、そのポジション変化の根拠を考察するクオンツファンドマネジャーが増えていると感じます。それはプログラムを切って貼ってを繰り返すと既存の運用より次期のパフォーマンスが向上する確率が高まるから。その傾向は足元ガッツリでています。何故かは分かりませんが笑。

プログラムとパフォーマンスは1人歩きをして、創業者の哲学は置いてかれるような気がする今日このごろです。

ps

FBのアカウントを作ったので今後はそっちで