開発したシステム数:90個

どうも、こんばんは

過去のデータを漁っていたら使えそうな設定値が2個あったので、

全部で90個のEAで運用ﾌｨﾙﾀｰをどうするか？

ということに悩んでいます

ﾌｨﾙﾀｰを掛けず90個のEAを稼働させるより、ﾘｽｸの少ないﾌｨﾙﾀｰ、

選定ﾙｰﾙはないかなぁ～といろいろ試しています

ひとつP/Fで選定するのはどうか？と試してみました

当月の各々のEAのP/Fが1.2以上且つ通貨ﾍﾟｱごとのP/Fも1.2以上の

EAを次月に使うというものです

そして取引ﾃﾞｰﾀは9月からのﾊﾞｯｸﾃｽﾄ＋12月のﾌｫﾜｰﾄﾞﾃｽﾄのﾃﾞｰﾀを

使っていましたが、前回も書いたけど問題がある

問題は、

前月からﾎﾟｼﾞｯｼｮﾝを持ち越しているEAは決済するまで

当月はﾎﾟｼﾞｯｼｮﾝを持てないので、当月選定したEAがどうなのか？

というﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽを計るうえで公平性に欠けるということです。

なので、10月から12月19日まで、11月から12月19日まで、

12月1日から12月19日までと3つのﾃﾞｰﾀを取って、

10月、11月、12月それぞれの月でｴﾝﾄﾘｰしたﾎﾟｼﾞｯｼｮﾝが決済まで

のﾃﾞｰﾀを抽出しました。意味わかるかな？

なので損益はｴﾝﾄﾘｰ月に加算するように計算しています

ﾌｨﾙﾀｰﾚｽと今までの長期短期とP/Fのﾌｨﾙﾀｰ比較です

（すべてのEAが0.01ﾛｯﾄです）

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀが少なすぎて信頼性に欠けるけど、

今のところP/Fﾌｨﾙﾀｰが良さそう

すべてを勝とうだなんて思ってはいないんだけどね

12月は19日までのﾃﾞｰﾀなので1月2月まで損益が変動すると思うけど、

どうなるかな？？(これは12月のﾃﾞｰﾀもﾊﾞｯｸﾃｽﾄﾃﾞｰﾀです）

ちなみに11月27日から稼働させているﾌｫﾜｰﾄﾞﾃｽﾄをP/Fﾌｨﾙﾀｰを掛けた

場合の今週の結果です

結果発表

わずかだけど、負け越しています

これはいつｴﾝﾄﾘｰしたかは関係なく、今週決済したﾎﾟｼﾞｯｼｮﾝの結果です

ついでに19日までの12月の途中経過です

あくまでもﾃﾞﾓﾄﾚｰﾄﾞの結果だけど、ﾄｰﾀﾙでは勝ててる結果になっています

来年1月からﾘｱﾙﾄﾚｰﾄﾞ再開するか悩ましいところですが、

もう少し考えてみまーす

ではまたー

開発したシステム数:88個

こんにちは

今年もあと半月ですねー

あっという間です歳取るのも早いわけだ

今年もＦＸでは利益を出せず、

悔しい一年になりそうですが来年に向けて着々と

準備を進めています

開発したEA88個をTitan FXのﾃﾞﾓﾄﾚｰﾄﾞで
稼働させてﾌｫﾜｰﾄﾞﾃｽﾄしながらﾃﾞｰﾀを蓄積中

毎月、88個のEAのうちどのEAを稼働させるか

ﾌｨﾙﾀｰをして選別したいんだけど、

そのﾌｨﾙﾀｰをどうするのが最適かとういうことを

毎日、研究しています

今までは長期（12ヵ月）と短期（4ヵ月）の損益で

運用判定していたけど違う方法はないかと模索中です

違うﾌｨﾙﾀｰとして前月、利益が出ていたEAを稼働させる案と

先月までの全期間で利益が出ていたEAを稼働させる案です

勝率も踏まえてやってみたけど、利益だけにﾌｫｰｶｽして

ﾌｨﾙﾀｰした方がﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽが良かったです。

とりあえず、長短、前月、全期間の3つのﾌｨﾙﾀｰの違いによる

ﾌｫﾜｰﾄﾞﾃｽﾄの結果です

長短ﾌｨﾙﾀｰ（稼働EA28個)

前月（稼働EA48個)

全期間（稼働EA46個)

(すべて0.01ﾛｯﾄ運用です。ﾃﾞﾓ口座なので残高は無視してください。)

先月と全期間のﾌｨﾙﾀｰは今週の結果だけ見ると同じ結果でしたが、

長短ﾌｨﾙﾀｰより良い結果になりました

ここからもっと複雑な話になりますが、

EA88個のうち44個くらいが、2010/1/1～2025/9/30までの期間を使って
開発したので、2025/9/30までのﾃﾞｰﾀは良い成績になるのは当然だけど、

ﾌｨﾙﾀｰ選別の参考にはできないので、10月以降のｱｳﾄｻﾝﾌﾟﾙ期間を元に
考えています

だけど、2か月くらいの期間しかないので短すぎるんですよね

それと、ﾎﾟｼﾞｼｮﾝを次の月に跨いで決済することが多いので

月ごとのﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽが公平ではないのです

先月からﾎﾟｼﾞｼｮﾝを持っているEAは当月はﾎﾟｼﾞｼｮﾝを持たないEAが

ほとんどなので。。。

なので、月ごとにﾃﾞﾓ口座を分けて運用ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀを蓄積する方が

良いんだけど、VPSで何百個もEAを稼働できるのかな？？

なにより面倒くさいなぁー

せめて、その月にﾎﾟｼﾞｼｮﾝを持ったEAが次月以降に決済した場合

その損益を次の月に加算するのではなく、ﾎﾟｼﾞｼｮﾝを持た月に加算して

ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽを公平に確認しようと思って、ﾎﾟｼﾞｼｮﾝを持った月ごとの

損益をまとめてみました

(決済した損益結果はﾎﾟｼﾞｼｮﾝを持った月に加算しています）

前回のﾌﾞﾛｸﾞまでで、逆ﾌｨﾙﾀｰの方が良かったなんて話をしていたので、

選ばれなかったEAがどうだったのかも含めて確認しています

10月11月のﾃﾞｰﾀはﾊﾞｯｸﾃｽﾄの結果で12月はﾌｫﾜｰﾄﾞﾃｽﾄの結果なので

ここも公平ではない

ﾌｫﾜｰﾄﾞﾃｽﾄは11月27日からありますが27日28日の損益のﾃﾞｰﾀは使わず12月以降の

ﾃﾞｰﾀを使っています。

逆にﾊﾞｯｸﾃｽﾄのﾃﾞｰﾀは11月末までしか使っていないので、

本来なら決済していないﾎﾟｼﾞｼｮﾝがあるので、

12月以降に決済して10月11月の損益は変動するはずだけど、

それもないのでここも公平ではないというか信憑性に欠ける

でもﾌｫﾜｰﾄﾞﾃｽﾄで11月27日、28日の未決済ﾎﾟｼﾞｼｮﾝがあるので

これが決済されれば11月の損益が変動します。

とは言っても、今残っているのは1ﾎﾟｼﾞｼｮﾝだけだけど。

ということで、信憑性に欠けるﾃﾞｰﾀではあるけど、

ﾌｨﾙﾀｰを掛けず88個のEAをぶんまわす方がﾄｰﾀﾙでは

良い成績になる結果になりましたー知らんけど

で、10月の結果が判断を迷わす

いっそのこと長短の逆ﾌｨﾙﾀｰもﾏｲﾅｽなら良かったけど、

うんーーー

思い起こせば、4月くらいまでのｲﾝｻﾝﾌﾟﾙ期間で開発したEAで

ﾘｱﾙﾄﾚｰﾄﾞを開始した5月は成績が悪く、

7月か8月までのｲﾝｻﾝﾌﾟﾙ期間で設定値を見直した次の月も成績が

悪くなって最終的にﾘｱﾙﾄﾚｰﾄﾞを停止するまで至った気がする

今回も9月までのｲﾝｻﾝﾌﾟﾙ期間なので10月の成績が悪いのか、

たまたまなのか？？わからん

とにかくうまくEAを選別するか何も考えず88個ぶんまわすか

すれば、利益を出せそうな予感がする

今、重要な岐路にたってる？？

あと、もうひとつ考えているのが相関係数を使ったﾌｨﾙﾀｰ

これをどうしたら良いかわからないけど、少し考えてみます

ではではまた来週

開発したシステム数:88個

こんばんはー

ﾘｱﾙﾄﾚｰﾄﾞは停止中ですが、11月27日から88個のEAを

titan FXのﾃﾞﾓ口座でﾌｫﾜｰﾄﾞﾃｽﾄ中なので

その状況を報告してみます

中期（12ヵ月）と短期（4ヵ月）の損益の運用判定で

88個のEAの中でその月に運用するEAを決めていますが、

先月の最終2日間に限っては不採用の方が成績が良いという

謎現象でした

ということで今週の不採用判定になったもの60個を運用した場合の

結果報告です

結果発表

週次にも通貨ﾍﾟｱごとの損益を追加してみました。

あと、決済回数も追加しました。

ｴﾝﾄﾘｰではなく決済なので、先月ｴﾝﾄﾘｰしたﾎﾟｼﾞｼｮﾝの

決済も含まれています

ﾛｯﾄはすべて0.01ﾛｯﾄです。

金額は小さいけど一応ﾌﾟﾗｽでした

たーだぁー

今週ｴﾝﾄﾘｰして今週決済したものだけに限ると

¥-648です

逆に正ﾌｨﾙﾀｰの場合だと+¥3,624で

今週は正ﾌｨﾙﾀｰの方が良い成績でした。

本来、あるべき姿です

先週ｴﾝﾄﾘｰ&決済は先週分も合計して

逆ﾌｨﾙﾀｰが+¥4,886で正ﾌｨﾙﾀｰが+¥403で

やはり逆ﾌｨﾙﾀｰの方が良いです。

わかりにくので表です

11月の金額はその月にｴﾝﾄﾘｰしたものです。

決済は12月のものも含みます

結果的にﾌｨﾙﾀｰを掛けない方が良いですねー

先週2日間の成績が良すぎるんですよねいいけど

来年、早々からﾘｱﾙﾄﾚｰﾄﾞ再開しようと思っていたけど

怪しいなコレ

ﾌｨﾙﾀｰ条件も含めてもう少し考えてみます

それではまた来週～

開発したシステム数：83個

運用システム：26個

証券会社：外為ファイネスト(MT4)

VPS会社：ABLENET(Win2)

こんにちは

早速ですが、リアルトレードの方は保有ポジション決済のみの

設定にしていましたが、残り3ポジションを手動決済しました

結果発表

まぁマイナスですよ

ついでに月次です

資金割れして、¥-29,000くらいで終わりました

次に向けて設定値の再設定や管理のやり方を見直しています

現時点でEAが88個で通貨ﾍﾟｱの種類が18種類、

戦略は変わらず12種類(時間軸違い含む)です

この88個をtaitan FXのﾃﾞﾓ口座で11月27、28日の2日間だけ

ﾌｫﾜｰﾄﾞﾃｽﾄしてみました

ﾛｯﾄは最小の0.01ﾛｯﾄなので金額には小さいけど、一応ﾌﾟﾗｽになりました

(資金100万はﾃﾞﾓ口座なので適当です)

これにいつもの1ヶ月ごとに中期（12ヵ月）と短期（4ヵ月）の

損益の運用判定にあてはめると運用EAが30個になってその結果です

ハッ！？ﾏｲﾅｽ？？

しかも8回のﾄﾚｰﾄﾞのうち1回しか勝ててない

ということは逆ﾌｨﾙﾀｰを掛けた場合の結果

運用EAが58個で17回のﾄﾚｰﾄﾞのうち、負けﾄﾚｰﾄﾞは1回でした

逆ﾌｨﾙﾀｰの精度が良い

何か設定が間違えているのかと調べたけど、今のところ分からず

これは逆ﾌｨﾙﾀｰで運用した方がいいのか

来週から12月が始まるしこのﾀｲﾐﾝｸﾞでﾘｱﾙﾄﾚｰﾄﾞを再開したいけど、

もう少し様子を見てみます👀

これが原因で夏以降失速してしまったのかな。。。

また来週

開発したシステム数：83個

運用システム：26個

証券会社：外為ファイネスト(MT4)

VPS会社：ABLENET(Win2)

こんちは

あっという間にブラックフライデーの時期ですねー

FXの方が良い成績にならず、計画とはことなる年末になりそう

悔しいです

新たなEAの設定値43個と過去の設定値のもを合わせて220個くらいの

EAの2010年1月1日から2025年9月30日までの資産曲線を確認して、

曲線が綺麗でないものは排除して、一旦選別が終わりました

残ったEAが87個

EAの戦略と時間、通貨ペアが被っているものがあるので、

すべてを同時に使うことはないけど、

いつもの1ヶ月ごとに中期（12ヵ月）と短期（4ヵ月）の損益を確認して

次の月に稼働させるEAを選別して使うことにします

そのときに明らかに同じようなEAは相関係数を確認して選別するか試行中

どちらにしても本格稼働は来年からかな～

現在稼働させているEAは新たなポジションは持たず、

保有中のポジションの決済のみの設定にしています

一旦撤退して来年から新たなEAで挑戦する予定

とりあえず10～12月のフォワードテストして微調整してみます

おもしろくないけど、残りポジションの今週の結果です

結果発表

まぁマイナスです

残りポジションがあと3つ

手動決済すると言って、まだ出来てないけどどこかでタイミングを見て行います

ということで、また

開発したシステム数：83個

運用システム：26個

証券会社：外為ファイネスト(MT4)

VPS会社：ABLENET(Win2)

こんにちは

今月から保有中のポジション決済のみで

新規ポジションは取らないように運用しています

実質、リアルトレード休止中で、

新たに設定し直したEA43と過去の設定値を合算して

詳細を見直しています

総数は220個を超えています

もちろん使えないものや同じような特性のEAもあるので

そこの選別をしている段階です

勝てるようになるか分からないけど、今はやるしかない！

とういう気持ちでやっています

新たに設定した44個のEAを運用判定基準を照らし合わせると

10月に運用できるのが22個でフォワードテストとの結果だけど

2万ちょっとの利益でした。資金の割には物足らないの

過去の設定値も見直して母数を増やそうという魂胆です

うまくいくかな

一応、今週の決済のみトレードの結果です

結果発表

遂に資金割れしてしまいました

まぁ覚悟はしていたので別にいい

残り5ポイションくらいでマイナス1万8千くらい

手動決済してもいいけど、様子見ます

というこで、調整作業を続けます

開発したシステム数：83個

運用システム：26個

証券会社：外為ファイネスト(MT4)

VPS会社：ABLENET(Win2)

こんにちは

11月になって先週からリアルトレードは一旦、止めました

でも、保有中のポジションがたくさんあるので、

新規ポジションは持たないようにして、

ストップかリミットに掛かるまで稼働させています

その結果です

結果発表

プラスになる淡い期待をしていましたが、やっぱりマイナスですね

順調に保有ポジションを決済していってるけど、
まだポジションがあるので今週どこかで手動決済しておこうと思います

結局資金割れで-7万くらいになりそう

そして、新たな設定値がひと通りできて、

今のところ出来たシステムが43個です。

83個から大きく減少してしまいました

過去に作ったのと比較しながら、もう少し調整してみます

ちなみに、

開発に使用したヒストリカルデータがTick Data Suiteで

MT4はTITAN FXのデモ口座で無期限化してます。

開発期間は2010年1月1日～2025年9月30日

ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞを調査するEAを先に作って、

15分、30分、60分をそれぞれの通貨ﾍﾟｱで調査して、
最終的に全ﾃｨｯｸ確認しました

ﾌｫﾜｰﾄﾞﾃｽﾄして様子して様子を見ながら調整して

どこかでまたﾘｱﾙﾄﾚｰﾄﾞを再開する予定です

それではまた

開発したシステム数：83個

運用システム：26個

証券会社：外為ファイネスト(MT4)

VPS会社：ABLENET(Win2)

こんにちは

朝晩、寒くなりましたねー

日本は夏と冬しかなくなったんですか？

FXの調子も悪いんで、懐もさむい

今週の結果でーす

結果発表

くっそー、今週も負けましたー

なんで、こんなに調子が悪くなったんでしょうか

厳しいなー

FXやめて、NISAに集中するか？？

少し考えます

開発したシステム数：83個

運用システム：26個

証券会社：外為ファイネスト(MT4)

VPS会社：ABLENET(Win2)

こんにちはー

涼しくなってきて個人的には良い季節になりました

さて、設定値の再設定の作業はなかなか進まず、

半分くらい終わったか、終わってないかくらいです

再設定値で爆発的に勝てるようになるわけではないと

思うけど、良い結果になればいいなぁ～

とりあえず、今の設定値でなんとか踏ん張って欲しい

今週の結果でーす

結果発表

今週もちょっとマイナスでした

1万マイナスをちょっとと言っていいのか？

とにかく勝ててない。。。けど、退場になってない

10月も残りわずか、頑張って欲しい

開発したシステム数：83個

運用システム：26個

証券会社：外為ファイネスト(MT4)

VPS会社：ABLENET(Win2)

こんばんは

設定値の見直しを進めていますが、

まだまだ時間が掛かりそう

バックテストでモデルを『始値のみ』で

行って、最終的に『全ティック』で確認しているけど、

始値のみでテストするときのスプレッドの値を

いくつにするかで、結果が大きく変わりますよね

自分のEAは15m、30m、60mなので、

そろぞれの時間足と通貨ペアでスプレッドが

いくらか調査するEAを作って、スプレッド値を

適正にしてバックテストをやっています

でも始値のみだと右肩上がりの資産推移曲線に

なっていても、全ティックで確認すると右肩下がり

になったり、汚いグラフになるものもある

難しいねぇー

EAの数はぐっと減りそうです

そういうことで今週の結果です

結果発表

しょーもな今週も負けました

設定値の見直しを急がないとです

再設定値で勝てるようになるかわからないけど、

今はやるしかない

ではでは、またー