先週は、NYは高く戻ってくるのですが、その後伸び悩む展開でコールがさっぱり売れませんでした。そんな状況の元、昨日の下げでもう一度下値を試す感じでしたので、11000のプットを100円で買ってヘッジをかけたところでした。

SQまで後8日、現在のポジションでは、上がっても下がっても10000を割らなければどちらに行ってもいいです。下がって11000を割れば利益大幅増、大きく戻せばコール売り増しです。

後は上がったところでコールを売りたいですね。

今月は13000円以下に下がったところで、8P110を売りたてており、現在1円ですので、含み益の状態であらためてストラングルを時間差で狙いにいったので、気が楽でした。

3連騰したところで14500コールを売り、先週末平均線まで押したところで12000プットを売り建てるといった予想通りの動きで、ここまでは比較的うまくいきました。

なお7月限はSQ直前に13000円まで下がってくれたので、想定利益よりも良かったです。

RSIもかなり下げて10％をきりました。下落の場合、逆張り的には騰落レシオや乖離率よりRSIを判断基準にしたほうが信頼性が高いようです。25％以下のサインがでた場合、その後10営業日内での安値は平均で約-440円、2σで-1300円程度です。オプション的には現在の13500円を基準にすれば12500円もしくは安全を見て12000円を売ればほぼ大丈夫という感じでしょうか。

現在の私のポジションは12400-14900で、40万円ほど、12500と14500が最大利益です。今回はチャンスがなくてというか逃し続けて、先週の中ごろに痺れを切らして機械的に仕掛け始めただけです。変則的なカレンダースプレッドも入れて見ました。

内容は、過去の売買履歴を見ると、ファーアウトのコールまたはプットを相場観に従って、売るというもので、急落に備えて証拠金をかなり多く持っていましょうといった類かと思います。

率直に言ってとても危険です。オプションの売り(特にファーアウト)は普通にやっても9回買って1回負ける程度で勝率がいいのですが、その一回の負けが問題なんです。

上記ホームページのトレード実績で2008年1月9日に12000のプットを15円で5枚売っていますが、1/22に12500円まで225が下がっており、この時点の含み損は170万にもなり、証拠金はおそらく500万を越えていたのでないでしょうか。普通はこうなる前に損切りするものかと思うのですが、損切りせず結局は2/4に買い戻してプラスで終わっています。オプションの売りで15円が360円になるまで放って置くなんて、ちょっとおかしいというか、そもそも損切りのルールがないんでしょうね。SQ時の期待最大利益が7.5万円のトレードに対するリスク管理がおかしすぎます。

ホームページのタイトルに内容とあまり関係ない年金というキーワードを入れたり、ちょっと狡賢い感じも。オプションの空売りという言い方をしているんですが、そもそも空売りなんて株の信用取引じゃないんだからと思うのは私だけ？

久しぶりにシステムトレードねたをちょっと。

最近、投資関係でもニューラルネットやらデータマイニングやらという話をちらほら聞きます。重相関みたいなのを使った統計処理は個人的にはあまり好きではなく、こんなのは数値化するまでもない気がするのですが、ニューラルネットワークは非線形問題が解けるので確かに面白い気がします。

ということで、パーセプトロンのプログラムを作ってみました。プログラムそのものは、一般的な多層パーセプトロンであれば、ネットや本の数式を展開するだけなのでそう面倒ではありませんが、予想通り収束させるのが大変ですね。

私の場合、パーセプトロンを使ってデータマイニング的なことをやるのではなく、225先物の裁量でのトレード手法をシステムとして落とし込むのに使えないかなと思っています。しかし、数日のデータでさえ収束させられず、四苦八苦中です。

数ヶ月分のデータでもをうまく収束させられたら結構いいシステムになるのではと、期待してたりするのですが・・・。

今朝は有利に寄り付きそうだったので、6C145を買って6C150を売ろうと寄り成りで注文を入れていたのですが、6C150が15円で寄り付いてしまって、誤算でした。

それにしても昨日も今日も材料もないのに一方向によく動きますね。デイトレード的には、もうそろそろと考えて目先高値をストップにして逆張りで注文を入れると踏まれるというパターンです。初心者の頃は気をつけないといけないパターンで、MACDなどのテクニカル指標を良く見ていれないと逆張りは怖いです。

後場14000円位までの下げはあるでしょうが、戻して14050-14100で終われば、日足的にはコツンとした感じがします。まあいつものごとくアメリカ様次第ですけど。

6C160を2円で買おうと思っていたのですが、間違って2円で売ってしまうというミスをしてしまいました。幸い2円で買い直せたので手数料分だけの損失でしたが、こういうのって時々あるんですよね。