・１日前～１５日前の間の高値をHとする。（つまり直近１５日間の高値）

  今日の始値 > Hならば寄り付きで買う。

  さもなくば逆指値Hで買い注文を入れる。大引けまでに約定しなければキャンセルする。

  次の日に以降も同様なことを行う。

・もし上記が約定すれば

１日前～１０日前の間の安値をLとする。（つまり直近１０日間の安値）

今日の始値 < Lならば寄り付きで手仕舞う。

  さもなくば逆指値Lで手仕舞いの売り注文を入れる。大引けまでに約定しなければキャンセルする。

  次の日に以降も同様なことを行う。

これはドンチャンの15/10 （15日高値の10日安値）というパターンですね。まずは日経平均で試してみます。

期間:1997/01/06～2017/09/29
PF = 1.49
勝率 = 46.7%
全トレード数 = 120
最大ドローダウン％= -30.90％

これは使えそうな気がします。ドローダウンがちょっと大きいかなとも思えますが。

実はこのパラメーターの選び方が難しいです。比較的成績のよい15/10でやってみましたが、例えば10/5でやると、

期間:1997/01/06～2017/09/29
PF = 1.25
勝率 = 40.9%
全トレード数 = 230
最大ドローダウン％= -49.24％

と成績は悪くなります。ドンチャンシステムはある程度機能するとは思います。

・前日終値－前日始値 >0 ならば当日寄り付きで売る。大引けで手仕舞う

というシステムです。TOPIXでバックテストを行ってみました。

期間:1997/01/06～2017/09/29
PF = 1.09
勝率 = 52.4%
全トレード数 = 2487
1枚あたりの平均損益= 370.76円
最大ドローダウン％= -70.19％

う～ん。利益がないことはないんですが、いきなりドローダウンに見舞われています。ミニTOPIX先物での損益を出していますが手数料を引けば殆ど残らないというか。ただしトレード数も多く統計的な量としてはいいと思いますのでシステムの有効性はあると思います。これを日経平均でやってみますと、

期間:1997/01/06～2017/09/29
PF = 1.27
勝率 = 53.8%
全トレード数 = 2483
1枚あたりの平均損益= 1284.66円
最大ドローダウン％= -7.40％

ドローダウンが非常に少ないです。TOPIXと日経平均でこんなにも違うものでしょうか。上記は日経平均ミニ先物でやった場合の1枚あたりの損益を出しています。1284.66円なので手数料を引いてもまぁ1000円くらいは出る。本当は10000円くらいほしいですが。

場中は日中の終値－始値を累積したもの、場外は始値－前日の終値を過去２０年間分累積したものです。（－は単に引き算記号です）

つまり日中の増分と夜間の増分を別々に足していったものです。TOPIXの値でやっております。

一目瞭然なんですが、場中（すなわち日中）は下げ調子で、場外（すなわち夜間）は上げ調子です。

この性質を利用して次のシステムを考えてみます。

・TOPIX先物を寄り付きで売る。大引けで手仕舞う。大引けで買う。翌日の寄り付きで手仕舞う

もう何も考えずにひたすら毎日上記をやるわけです。(笑)

このバックテストは上のグラフからやるまでもないでしょうが、一応PFや勝率など他のデータをとるためにやってみますと、

期間:1997/01/06～2017/09/29
PF = 1.14
勝率 = 52.8%
全トレード数 = 10189
1トレードあたりの平均損益 = 494.98円
最大ドローダウン％= -5.27％
となりました。トレード数は十分ですが、PF= 1.14がよくないです。ドローダウンは小さいようです。資産曲線は

と見事なものなんですが。なお価格倍率が1000倍であるTOPIXミニ先物を１枚売買したときの損益を記しています。1トレードが500円弱の利益ではう～んとうなります。１トレードの手数料を引くとさらに儲けは少なくなります。しかし先物でないとこのようなデイトレードは成立しない（儲けられない）と思えますし。

だからこの性質は頭においておくことにして。例えば日中に裁量でデイトレードをやる人は、売りだけで勝負すればいいでしょう。下げ調子の日に買いで勝負するのは向かい風で船を漕ぐようなものです。

最初のうちはどうしても買いでも勝負したくなりますがね。人と同じことをやっていればだめということでしょうか。

[本サイトでの用語解説などは、ここをクリック]

そこで

・今日が週初めで、

　　　前日の終値×CT ＞ 今日の始値

ならば、寄り付きで買う。週末の大引けで手仕舞う。

というシステムを考えてみます。CTはある定数です。「週初め」は月曜が祝祭日なら火曜となります。火曜が祝祭日なら以下同様です。「週末」も同様です。さて

CT=0.978

としてみました。これは選ぶのが難しいのですが、ある程度最適化したものです。最適化し過ぎるとするとカーブフィットの原因になりますので注意が必要です。

まずは任天堂(株)【7974】で試してみました。

期間:1997/01/06～2017/09/29
PF = 2.31
勝率 = 58.3%
全トレード数 = 84

一瞬よいか！と思ったら資産曲線はよろしくない。使えないことはないでしょうが、ある時期だけドンと伸びているだけのようです。

つぎはパナソニック(株)【6752】です。

期間:1997/01/06～2017/09/29
PF = 1.72
勝率 = 51.7%
全トレード数 = 58

う～ん。荒い増加です。やはりこれもある時期だけが調子が良い。つぎは大東建託(株)【1878】

期間:1997/01/06～2017/09/29
PF = 1.91
勝率 = 63.9%
全トレード数 = 72

一定の効果はあるようですが、もう少しアレンジしたらさらに、いいかもしれません。

・今日が水曜日で、

　　前々日の終値＞前日の終値＞今日の始値

なら、今日の価格が、[ある値C]×[今日の始値]を越えたら買う。つまり寄り付きから上記逆指値の買いを入れる。当日約定したら３日間オーバーナイトした日の大引けで手仕舞う。なお当日約定しなければ見送る。

ある値Cの値は難しいのですが、1.01を入れてみることにします。つまり価格が始値から1%ほど上昇したときに買うトリガーとなります。

なお通常、今日が水曜日なら前日は火曜のはずですが、休日のからみでそうならないときもあります。ここでは前日は１つ前の営業日を指します。

まずはTOPIXから

期間:1997/01/06～2017/09/29
PF = 2.06
勝率 = 63.0%
全トレード数 = 46

う～ん、悪くはないようですが。水曜でかつ、逆指値にヒットしなければならないことから取引数は少なめになりますね。別の銘柄で試してみます。例えば、ホンダ【7267】では

期間:1997/01/06～2017/09/29
PF = 1.75
勝率 = 56.5%
全トレード数 = 92

となりました。まぁ行けそうな気がします。また三菱電機(株)【6503】では、

期間:1997/01/06～2017/09/29
PF = 2.01
勝率 = 62.0%
全トレード数 = 129

と、なかなかのものです。

・PF

いわゆるプロフィットファクターです。

PF = 総利益/総損失

・手数料はゼロ

本サイトではバックテストのときに手数料は考慮しません。したがって本当に利益が出るかどうかはバックテスト結果の１枚（１トレード）あたりの平均損益にその分を差し引いて考える必要があります。手数料は取引会社によってまちまちであるので入れていません。

ただし、株などを長期保有の場合は１回の取引で利益が大きくなりますから手数料が影響しないと思えます。そのときはPFのみで平均損益を表示していないこともあります。

・スリッページはゼロ
バックテストのときにスリッページはゼロとしています。寄り付きや大引けで売買するときは問題ないかもしれませんが逆指値を入れた場合に、その通り約定するかどうかは分かりませんので注意が必要です。逆指値でも

1. 逆指値からの->成り行き

2. 逆指値からの->指値

つまりある価格以上（また以下）の注文が誰か約定したら成り行き注文を出すのか指値注文を出すのかで異なりますが、1の場合スリッページが発生することがあります。2.はスリッページがないのですがいつでも約定しない可能性もあります。

・オーバーナイト

株などを保持してからどれだけ夜を越したか？を示します。例えば今日の寄り付きで買い、次の日に手仕舞うなら１日間オーバーナイトといいます。翌々日なら２日間オーバーナイトといいます。

・FXの寄り付きとは？

外国為替市場は２４時間開いているわけですからとくに「寄り付き」はないわけですが、yahooファイナンスで見れる時系列データの「始値」で買うことを本サイトでは「寄り付きで買う」ということにします。同様に「終値」で買うことを「大引けで買う」といいます。

・その日が５日または１０日なら寄り付きで買う。３日間オーバーナイト保持したらその日の寄り付きで手仕舞う

という戦略を試してみます。

[本サイトでの用語解説などは、ここをクリック]

まずはアメリカドル USDJPY=X で

1999/01/06～2017/09/29

PF = 1.25

全トレード数= 224回

勝率= 50.9%

1枚あたりの平均損益= 1048円

う～ん、微妙なところですね。過去20年間の検証でトレード数は224回と十分なデータと思いますが、ドローダウンが大きい。

つづいてオーストラリアドル AUDJPY=X で

PF = 1.22

勝率= 54.0%

1枚あたりの平均損益= 1033円

似たり寄ったりの結果ですが、最近では横ばい状態です。昔は調子良かったんでしょうかね。このシステムはもう少しアレンジしたらいいかもしれません。

・2月の最初の営業日の寄り付きで買い、同年5月の最初の営業日の寄り付きに手仕舞う

という戦略を試してみます。まずはTOPIXから

1997/01/06～2017/09/29

PF = 3.08

でなかなかです。資産曲線は、

となりました。ドローダウンも少ないようです。他の銘柄でも試してみます。例えばキヤノン(株)【7751】では、

PF = 13.14

なんと、びっくり！

資産曲線も悪くありません。いやしかし、PF = 13.14なんてありえません(笑)。まぁ成績のよいものをピックアップしたまでですが。TOPIXがよいので当然これと相関があるだいたいの株でもよい結果がでます。

(株)安川電機【6506】なんかは、

PF = 2.98

で資産曲線は、

悪くはないですが、ちょっと滑らかさがない気がします。

PF = 1.89

となり、なかなかです。しかし、

やはりこれもドローダウンが大きくちょっと使えないようです。TOPIXも日経平均も似たようなものですから似た結果になるのはまぁ当たり前ですね。20年間のバックテストですが、このドローダウンの時期は何か特殊なことがあったのでは？と考えました。

そうだリーマンショックだ。そこで特異日（例外的な期間）をはずしたバックテストを行ってみます。特異日の選定は難しいのですが以下のようにしてみましょう。

（この特異日の期間に入っている売買履歴を削除します。つまりその間はトレードをしないことになります。）

# 開始日 終了日という具合に書いていきます

# リーマンショック。 １ヶ月みておく。
2008/09/14 2008/10/14
# 東日本大震災。１ヶ月みておく
2011/3/10 2011/4/10
# アメリカ同時多発テロ。１ヶ月みておく
2001/9/10 2001/10/10

時差の影響などを考慮して1日くらい前からの範囲とします。するとTOPIXは

PF = 2.14

とあがりました。資産曲線は

となり、前よりはドローダウンが小さくなりました。2008年以降は順調に増えている気がします。例外的なことが起きなければ使えるシステムと言えます。リーマンショックなど例外が発生したら損切りすればいいのではないでしょうか。通常は建玉を数ヶ月保持しますから、例外が発生したと思われる時すぐに手仕舞いすれば、上記と同じように特異日をはずしたトレードをしたことになるのではないでしょうか。

（そう簡単にいかないかもしれませんが）

さて他の銘柄でテストしてみましょう。例えば、

ダイキン工業(株)【6367】では、なんと

PF = 5.87

となりました。2012年から調子がいいみたいです。また

大東建託(株)【1878】では

PF = 3.07

なめらかな曲線ではないところが痛いのですが、まぁいい感じのようです。

このシステムは建玉保持の期間が半年ほどですので、建玉サイズを小さくするなり、リスク管理が必要です。状況に翻弄されてすぐに手仕舞う人には向いていません(笑)。